Sistemas de negociação.
Uma nova abordagem para o desenvolvimento do sistema e otimização de portfólio.
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Informação do produto.
Formato (s): Paperback - eBook.
ISBN (s): 9781905641796 - 9780857191496.
Publicado em: 4 de setembro de 2009.
Número de páginas: 254.
SKU (s): 263875 - 816670.
Sobre os autores.
Emilio Tomasini.
Emilio Tomasini é um comerciante proprietário de muitos bancos europeus e hedge funds e Professor Adjunto de Finanças Corporativas da Universidade de Bolonha, na Itália. Seu site é EmilioTomasini.
Urban Jaekle.
A Urban Jaekle fornece serviços de consultoria de sistemas de negociação para um fundo de hedge com sistemas de negociação automatizados. Ele é um orador habitual nos principais eventos comerciais europeus e contribui para a revista TRADERS e Active Trader.
Atualmente, ele está trabalhando em estratégias de rotação de mercado e impulso. Seu novo trabalho pode ser encontrado em seu site UrbanStoxx.
Listagem de conteúdos.
1.1 Um exemplo fácil de um sistema de comércio.
1.2 Por que você precisa de um sistema de negociação.
1.3 A ciência dos sistemas de negociação.
2.3 O poder de previsão de um sistema de negociação.
2.4 Avaliação de um Sistema de Negociação.
PARTE II: Desenvolvimento do Sistema de Negociação e Avaliação de Caso Real.
3.1 O nascimento de um sistema comercial.
3.2 Primeira avaliação do sistema de negociação.
3.3 Variação dos parâmetros de entrada: diagramas de otimização e estabilidade.
3.4 Inserindo um filtro de tempo intradiário.
3.5 Determinação de saídas apropriadas - gerenciamento de riscos.
3.6 Resumo: desenvolvimento passo a passo de um sistema de negociação.
4.1 Análise da escala de tempo.
4.2 Análise de Monte Carlo.
5.1 O viés longo / curto do mercado.
5.2 Dedução fora da amostra.
5.3 O viés de dados do mercado.
5.4 Otimização e sobreposição.
5.5 Complexidade da regra explicada com ajuste de curva polinomial.
6.1 Repetição curta: "otimização estática", estática.
6.2 Anchored vs. rolling walk forward analysis (WFA)
6.3 Rolling WFA no sistema LUXOR.
6.4 O significado do tamanho da amostra e da estrutura do mercado.
7.1 Definições: gerenciamento de dinheiro versus gerenciamento de riscos.
7.2 Aplicação de diferentes esquemas MM.
7.3 Análise Monte Carlo do sistema de tamanho de posição.
Parte III: Negociação sistemática de carteiras.
8.1 Introdução à construção da carteira.
8.2 Correlação entre as linhas de equidade.
8.3 Uma abordagem dinâmica: crossover da linha de equidade.
8.4 Composição de portfólio dinâmico: o ativador de análise de avançar.
8.5 O maior comércio perdedor / maior série de perda / maior redução.
Apêndice 2: O sistema Triângulo.
Apêndice 3: Carteiras com o sistema de negociação LUXOR.
1.1 Um exemplo fácil de um sistema de comércio.
1.2 Por que você precisa de um sistema de negociação.
1.3 A ciência dos sistemas de negociação.
2.3 O poder de previsão de um sistema de negociação.
2.4 Avaliação de um Sistema de Negociação.
Texto do casaco.
Cobertura da mídia.
Sistemas de Negociação.
Sobre os autores.
Emilio Tomasini e Rakesh Shah estão realizando um seminário gratuito sobre sistemas de comércio na London School of Economics em 20 de outubro de 2018.
"Uma leitura completamente interessante que contém uma riqueza de informações. Eu iria tão longe como dizer isso para qualquer um que esteja usando uma abordagem sistêmica para o comércio deles que eles encontrarão algo.
excelente; Um dos quais eu tenho certeza irá tornar-se o ponto de referência em seu campo. O que realmente ganha? Setembro de 2009.
Um ótimo livro. dá uma ótima visão sobre o que é exigido e por que - Seu Trading Edge novembro / dezembro de 2009.
Inquéritos aos meios de comunicação.
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Sistemas de negociação: uma nova abordagem para o desenvolvimento de sistemas e otimização de portfólio.
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Todos os dias há comerciantes que fazem fortuna. Pode parecer que raramente acontece, mas sim - como William Eckhardt, Ed Seykota, Jim Simons e muitos outros nos lembram. Você pode se juntar a eles usando sistemas para gerenciar sua negociação.
Este livro explica exatamente como você pode construir um sistema de negociação vencedor. É uma visão do que um comerciante deve conhecer e fazer para alcançar o sucesso nos mercados, e isso irá mostrar-lhe por que você não precisa ser cientista de foguete para construir um sistema de negociação vencedor.
Existem três partes principais para os Sistemas de Negociação. A primeira parte é um guia curto e prático para o desenvolvimento e avaliação dos sistemas de negociação. Ele condensa os anos de experiência dos autores em uma série de dicas práticas. Também constitui a base teórica para a Parte Dois, nos quais os leitores encontrarão um processo de desenvolvimento passo a passo para a construção de um sistema de negociação, cobrindo tudo, desde a escrita de código inicial até a análise progressiva e gerenciamento de dinheiro. A terceira parte mostra como combinar uma série de sistemas de negociação, para todos os diferentes mercados, em um portfólio efetivo de sistemas.
Um comerciante nunca pode realmente dizer que ele foi bem-sucedido, mas apenas que ele sobreviveu para negociar outro dia; O "cisne preto" está sempre ao virar da esquina. Trading Systems irá ajudá-lo a encontrar seu caminho através das águas inexploradas de comércio sistemático e mostrar-lhe o que é preciso para estar entre aqueles que sobrevivem. Uma nova abordagem para o desenvolvimento do sistema.
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Philipp Kahler.
investimento baseado em evidências.
Pós-navegação.
Scanner de candelabro de longo prazo NASDAQ 100.
Uma breve atualização no longo prazo do Candlestick Scanner.
O Candlestick Scanner digitaliza os estoques Nasdaq 100 para padrões de reversão de alta ou alta tendência.
A idéia básica é procurar padrões de castiçal de homem martelado e pendurado. Normalmente, esses padrões funcionam bem nas tabelas diárias. O My Candlestick Scanner procura estes dois padrões em cada período de tempo, desde uma compressão de 1 dia por barra até uma compressão de 250 dias por barra. Isso me permite usar um padrão simples, bem definido e documentado como uma descrição de configurações de reversão de curto a longo prazo.
Mas veja por si mesmo quais estoques da Nasdaq parecem mudar a direção de acordo com o longo período de varredura de velas. A lista fornece a duração da formação de reversão (espere o mesmo tempo para alcançar o alvo ou ficar parado). O padrão detectado torna-se um sinal de entrada válido se um novo alto (martelo) ou baixo (homem pendurado) for estabelecido.
Reversões acorazadas no lado esquerdo, reversões de baixa do lado direito.
Dimensionamento da posição & # 8211; a maneira fácil de um ótimo desempenho.
Trabalhar em seu algoritmo de dimensionamento de posição é uma maneira fácil de proxeneta uma estratégia de negociação existente. Hoje, nós examinamos uma estratégia de comércio de energia e como o dimensionamento de posição pode influenciar o desempenho da estratégia.
A captura de tela mostra os retornos da mesma estratégia de negociação, comercializando os mesmos mercados, os mesmos prazos e usando os mesmos parâmetros. Os retornos do lado esquerdo parecem bons, ganhando dinheiro todos os anos. Os retornos do lado direito são de alguma forma trêmulos, e você teria que amar a volatilidade dos retornos se você pensasse em negociar essa cesta. A única diferença entre o cesto do lado direito e do lado esquerdo é o dimensionamento da posição.
A cesta de energia:
A cesta comercializa energia, base e pico alemã (anual, trimestral, mensal), carvão, gás, emissões. Todos os instrumentos são negociados em um gráfico de horários diários e semanais, usando os mesmos parâmetros. Se a negociação diária usa um parâmetro de 10 períodos, a negociação semanal usaria um parâmetro de 10 semanas. Isso limita os graus de liberdade que tenho ao fazer a fusão dos parâmetros da estratégia-tempo-quadro, minimizando assim a armadilha da curva.
Sutton & # 8217; s law: Vá onde está o dinheiro.
Há uma história apócrifa sobre o famoso ladrão de banco americano e o disputador da cadeia, William Sutton, perguntado por que ele estava roubando bancos. Sua resposta genial foi # 8220; É aí que o dinheiro é & # 8221 ;.
Há uma segunda citação famosa de William Sutton, perguntou por que ele usou uma metralhadora para roubar um banco: # 8220; você pode roubar um banco com charme e personalidade, & # 8221; Ambas as citações vêm à minha mente quando me perguntam sobre as coisas-chave na negociação.
A lei # 1 de Sutton #: Vá onde está o dinheiro.
Eu sou um seguidor de tendência, só porque é mais fácil de fazer do que escolher tops ou fundos. Robar um banco pode não ser uma boa idéia, mas indo onde o dinheiro é grande, certamente é. Um grande dinheiro é investido por um longo tempo, os mercados não são apenas líquidos o suficiente para que os fundos de pensão e outros grandes jogadores possam mudar sua posição todos os dias, então, uma vez que uma tendência, ou o chamam de ambiente de mercado de alta, é estabelecido, as chances são ótimas para as pessoas Entre, fique e alimente os movimentos adicionais. Torna-se uma profecia auto-satisfatória. É aí que o dinheiro é, é aí que eu posso fazer o meu roubo de mercado em pequena escala ao dia-a-dia.
A lei # 2 de Sutton #: Você pode roubar um banco com charme e personalidade.
A lei # 2 de Sutton # é minha razão para ser um comerciante algorítmico. O mercado basicamente é uma briga de todos contra todos, todas as armas e truques permitidos (bem, houve alguns regulamentos introduzidos ...) Seria suicídio arriscar seu dinheiro em apenas seu charme ou crenças pessoais. Se houver grandes dados disponíveis, use-o. Se você tiver um software de negociação algorítmica disponível, use-o. Se você perder, não culpe o mercado, culpe-se por não estar preparado.
Desempenho sazonal mensal dos estoques.
A sazonalidade muda ao longo do tempo!
Primeiro, dê uma olhada em uma captura de tela de um dos meus sites favoritos. Experimente alguns artigos legais sobre o desempenho sazonal das ações e os efeitos na negociação. Mas, infelizmente, a informação não é precisa e, portanto, é enganosa.
O gráfico mostrado sugere que o retorno médio para o S & P500 (índice ou estoque?) Foi positivo, exceto em setembro. Mais abaixo eles falam sobre o efeito de janeiro, sugerindo um desempenho positivo médio das ações em janeiro.
EEX Phelix Base Anual & # 8211; Compre quarta-feira, quinta-feira curta?
Quando se trata de estratégias de negociação simples, o dia da semana certamente é uma das melhores coisas para começar. Isso não é nada novo quando se trata de mercados de ações. Todo mundo sabe sobre os efeitos do calendário, com base em quando os grandes fundos obtêm e investem seu dinheiro. Não conheço nenhuma razão fundamental para o efeito do dia-a-semana no comércio de energia alemão, mas parece ser uma abordagem frutífera.
Em primeiro lugar, devo salientar que não é apenas o dia da semana que é importante. Uma estratégia que apenas compra às quartas e vende 1 ou 2 dias depois seria condenada. Mas se você adicionar um pequeno filtro que confirma a idéia original, você acabará com uma estratégia de negociação rentável.
Este filtro será apenas uma confirmação do movimento esperado: se você suspeitar que quarta-feira acende um movimento de alta, então espere até quinta-feira e compre apenas se o mercado exceder as quartas-feiras. Mesmo para o lado curto, aguarde um novo pouco antes de entrar!
Dê uma olhada no gráfico. A estratégia mostrada compra as quintas-feiras se as quartas-feiras são excedidas. A posição está fechada 2 dias após a entrada.
Se você executar um teste simples, o dia da semana é o melhor para se preparar para um longo comércio no dia seguinte, então o próximo gráfico mostra o retorno em função da estratégia usando dados de 2018 até agora: (saia um dia após a entrada )
Bitcoin & # 8211; fim da bolha alta.
Bitcoin percorreu um longo caminho, mas agora é hora de dizer adeus.
Sendo uma tendência seguindo o comerciante no lado longo, o gráfico agora sugere algo além de uma tendência que segue uma estratégia longa. Isso pode parecer completamente diferente em algumas semanas ou meses, mas agora o mercado bitcoin está pronto. O indicador do scanner ichimoku ainda mostra uma alta hipótese, mas dê uma olhada no histórico e nos padrões de mercado indicados. Como marcado no gráfico, podemos ver uma boa divergência de baixa. Este não é um sinal de entrada longo!
Maiores níveis inferiores, baixos baixos; adeus bitcoin, gostava de trocá-lo, mas com um comportamento de baixa como agora você não é meu amigo mais.
Estratégia de negociação Bitcoin & # 8211; revisão dos retornos.
Bitcoin não é tão otimista quanto costumava ser. Pode ser devido a razões fundamentais, como o custo da transação e a velocidade lenta, ou talvez o rebanho tenha encontrado um novo campo de jogos, seja lá o que for, é um bom momento para ter uma aparência de como minha estratégia de negociação bitcoin foi realizada.
A estratégia de negociação bitcoin usa duas médias móveis para a detecção de tendências, e, quando as médias dizem que otimista, a estratégia irá comprar se o mercado se deslocar acima do seu antigo balanço alto.
A posição é protegida com uma saída no último balanço baixo e uma parada de 3%.
Mas tenha uma aparência de como essa estratégia simples foi realizada nos últimos dois anos:
Negociando em um prazo diário e investindo 10000 € com cada entrada, a estratégia conseguiu obter mais do que um retorno de 100% nos últimos 2 anos.
O ritmo do mercado.
Normalmente, nós classificamos o mercado no nível absoluto. Mas, o que, se classificássemos o movimento diário diário, semanal e mensal? Isso seria uma vantagem? Isso nos mostraria novas oportunidades comerciais?
A resposta curta é sim! A tendência não é tudo, e parece ter algum significado para novos movimentos, se o mercado tiver movido mais de x% desde o início do dia, semana ou mês.
Mas vamos ver alguns gráficos & # 8211; e você verá o quão bem isso funciona:
O primeiro bate-papo é um gráfico intradiário do EuroDollar, das 8h às 17h. Isso mostra o movimento líquido diário.
STA & # 8211; Sociedade de Analistas Técnicos.
Estou feliz em anunciar que Trevor Neil apresentará o meu & # 8220; VIX Timing for SP500 & # 8221; na próxima reunião da STA em Londres.
Eu escrevi a estratégia para a conferência IFTA em Tóquio e publiquei-a neste site. Ele se apresentou bem, e agora está em Trevor para usá-lo para propósitos educacionais e divulgar as vantagens da negociação algorítmica.
Swing Trading Indikator.
Lokale Hoch - und Tiefpunkte sind die Basis aller technischer Analisar Methoden. Durch die Abfolge Dieser Punkte und deren Lage zueinander wird sowohl ein Trend als auch eine Seitwärtsphase definiert. Einzig die Bestimmung der Lokalen Hoch - und Tiefpunkte macht Problema.
Lokale Hochs und Tiefs am Chart.
Um die Umkehrpunkte am Chart zu bestimmen können Sie z. B. den Zig-Zag Indikator einsetzten. Er ist in jeder besseren Chartsoftware enthalten. Auch könnten Sie die hier bereits mehrfach erwähnte Swing Punkt Definição verwenden.
Beide Vorgehensweisen haben jedoch auch Nachteile: Der Zig-Zag Indikator verfügt eine fixe% Einstellung für die Marktvolatilität. Deshalb muss der Indikator para jeden Markt und jede Zeitebene extra angepasst werden. Die Swing Punkt Definição verwendet zwar keine Parâmetro, dadurch dass sich das Swing Muster jedoch nur über 3 Bars erstreckt, eignet sich dieses Kursmuster eher zur Definição von sehr kurzfristigen Hoch - und Tiefpunkten.
Swing Punkte - ajuste automático.
Um den angesprochenen Schwachstellen vorhandener Indikatoren abzuhelfen habe ich einen Indikator entwickelt, der diese Schwachstellen beseitigt. Er passt sich automatisch an die Marktvolatilität an. Então, wird es möglich den Indikator em verschiedenen Märkten und Zeitebenen ohne Anpassungen zu verwenden.
Atualização do scanner DAX Ichimoku.
Die vergangene Woche brachte, dank der EZB, auch im DAX Veränderungen mit sich. Die Ichimoku Scanner Bewertung hat sich von +5 auf +2 (3 * bull, 1 * bear) geändert.
Hier die Sicht auf den DAX Index, Tageschart mit Ichimoku Indikator und der automatischen.
DAX Ichimoku Scanner Analisar:
Zur Erinnerung: Der Indikator zeigt die in einer Zahl zusammengefasste Bewertung des Ichimoku Indikators. Um auf die +2 zu kommen werden folgende Punkte Vergeben:
-1 Kurs unter Kijun 0 Chikou no seiner Kerze und über der Wolke +1 Tenkan über Kijun +1 Senkou 1 über Senkou 2 +1 Kurs über Wolke.
Die geglättete Version dieses Indikators hat ins negative gedreht:
Estocástico digital.
Die slow stochastic ist ein alter Begleiter für alle Trader. Zuverlässig zeigt dieser Indikator die Überkauft und Überverkauft Bereiche an. Doch leider hat der Indikator einen entscheidenden Nachteil & # 8211; er hat einen sehr unruhigen Kurvenverlauf.
Stochastic Digital & # 8211; mehr als nur Überkauft / Überverkauft.
Die Digitale Stochastic glättet die normale Stochastic nicht nur, sentado com uma digitalisierung auch für einen ansprechenden Kurvenverlauf.
Hier ein Beispiel für den DAX Future im Stundenchart.
Unter der digitalen Stochastic sehen Sie die altbekannte slow Stochastic mit der selben Parametereinstellung. Der Chart ist grün gefärbt wenn die digitale Stochastic steigt, ansonsten ist der Chart rot hinterlegt.
Negociação estocástica digital.
Pós-navegação.
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ENDE DER SEITE: DAS LETZTE WORT HAT SEBASTIAN CASTELLIO.
»Die Nachwelt wird es nicht fassen können, daß wir abermals in solchen dichten Finsternissen leben mußten, nachdem es schon einmal Licht geworden war.«
Análise de Sistemas de Negociação e # 8211; Urban Jaekle & # 038; Emilio Tomasini.
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Sistemas de negociação & # 8211; Urban Jaekle & amp; Emilio Tomasini.
Sobre o autor.
Urban Jaekle possui diploma em Física. Ele é um orador habitual nos principais eventos comerciais europeus e contribui para a revista Traders e Active Trader. Seu principal negócio é fornecer serviços de consultoria de sistemas de negociação para hedge funds e investidores institucionais - principalmente com sistemas de negociação automatizada, otimização de portfólio e soluções de gerenciamento de dinheiro.
Emilio Tomasini é um comerciante proprietário de muitos bancos europeus e hedge funds e professor adjunto de Corporate Finance da Universidade de Bolonha. Itália.
Na cobertura.
Todos os dias, o sol nasce no horizonte, existem alguns comerciantes que fazem fortuna. Pode parecer que isso raramente acontece, mas isso não acontece. como William Eckhardt, Ed Seykota, Jim Simons e muitos outros nos lembram. E você pode se juntar a eles usando sistemas para gerenciar sua negociação.
Este livro explica exatamente como você pode construir um sistema de negociação vencedor. É uma visão do que um comerciante deve conhecer e fazer para alcançar o sucesso nos mercados, e isso irá mostrar-lhe por que você não precisa ser cientista de foguete para construir um sistema de negociação vencedor.
Existem três partes principais para os Sistemas de Negociação. A primeira parte é um guia prático curto para sistemas de negociação e # 8217; desenvolvimento e avaliação. Condensa os autores anos de experiência em uma série de dicas práticas. Também constitui a base teórica para a segunda parte em que os leitores encontrarão um processo de desenvolvimento passo a passo para a construção de um sistema de negociação, cobrindo tudo, desde a escrita de código inicial até a análise de avanços e gerenciamento de dinheiro. A terceira parte mostra como combinar uma série de sistemas de negociação, para todos os diferentes mercados em um portfólio efetivo de sistemas.
Um comerciante nunca pode realmente dizer que ele foi bem-sucedido, mas apenas que ele sobreviveu para trocar outro dia: o cisne preto está sempre ao virar da esquina. & # 8220; Trading Systems & # 8221; irá ajudá-lo a encontrar seu caminho através das águas inexploradas do comércio sistemático e mostrar-lhe o que é necessário para estar entre aqueles que sobrevivem.
Este livro é uma das minhas aquisições mais recentes e estava na minha lista de compras por alguns meses antes de dar um passo à tunda. Meu interesse decorreu do trabalho que fiz nos últimos 6 meses no desenvolvimento de meus próprios sistemas de negociação. Mais uma vez, há uma grande quantidade de informações na Internet relacionadas ao desenvolvimento do sistema de negociação e muitas das minhas orientações foram anteriormente obtidas dessa maneira.
Quanto mais eu mergulhei na arte do desenvolvimento do sistema, mais interessado eu me tornava no processo. Eu queria obter mais informações do que eu poderia encontrar digitando os vários fóruns da Internet. Não há muita literatura impressa disponível sobre o assunto e, à medida que as tecnologias se movem tão rapidamente, decidi comprar um dos títulos mais recentes abrangendo esse assunto.
Na parte 1 do livro, o capítulo um contém uma discussão muito boa sobre o que consiste um sistema comercial. Isto é seguido no segundo capítulo com uma discussão detalhada sobre o projeto, teste, otimização e avaliação de sistemas de negociação. Existem algumas informações seriamente interessantes neste segundo capítulo, que cobre a otimização do sistema. Eu já encontrei em algum outro lugar alguns dos problemas associados ao back-testing do sistema, ou seja, embora os sistemas sejam otimizados para dados passados - isso muitas vezes não garante que os sistemas continuem funcionando bem no futuro. Isso pode ter sido encontrado por quem já comprou um sistema "off the shelf". Embora a curva de equidade histórica seja particularmente atraente, muitas vezes ele não funciona tão bem, depois de começar a usar o sistema. Esta seção do livro contém uma extensa discussão sobre este tema e uma série de técnicas que eu não havia encontrado anteriormente naquela tentativa de prova futura do uso do sistema. Essas técnicas estarão dentro do alcance de habilidades de qualquer comerciante com experiência moderada. É preciso perguntar quantos sistemas de negociação atuais estão à venda foram tão rigorosamente avaliados usando as técnicas descritas neste livro. Para quem tem um interesse passageiro na negociação sistematizada, essa informação será inestimável. Depois de ler este pode ter uma segunda opinião sobre a compra de qualquer sistema que não teve esse tratamento. Se alguém também está considerando comercializar seu próprio sistema - então um bom começo seria ler este livro.
A parte 2 do livro "Desenvolvimento e avaliação do sistema de negociação de um caso real" descreve como os autores começaram do zero a desenvolver um sistema e avaliá-lo usando as técnicas descritas no livro. Um dos benefícios disso é que o leitor possui um sistema pronto para negociar e pretendo no futuro incluir esse sistema no meu portfólio comercial. O método e os resultados da avaliação darão ao leitor muito mais confiança para usar esse sistema do que muitos outros sistemas atualmente no mercado.
Outra discussão notável concentra-se em avaliar a natureza predictiva dos sistemas. Isso contém uma excelente discussão sobre análises de Monte Carlo e distribuições gaussianas que é facilmente compreensível por qualquer não estatístico.
A parte 3 do livro cobre os aspectos mais avançados de como desenvolver uma abordagem de portfólio para o comércio de sistemas e as questões que envolvem a correlação entre sistemas. Alguns dos softwares utilizados para avaliar essas correlações podem estar além do escopo do comerciante individual.
A parte final do livro é um conjunto útil de Apêndices que delineiam três sistemas diferentes e várias idéias sobre como usá-los em sua negociação.
Por causa do meu interesse no desenvolvimento de sistemas de negociação, encontrei este livro uma leitura bastante interessante que contém uma riqueza de informações e algumas novas revelações para mim. Eu iria tão longe quanto para dizer que para quem está usando uma abordagem sistêmica para o seu comércio que eles vão encontrar algo de uso para eles neste livro. É metade do preço de muitos sistemas de negociação no mercado e também contém três sistemas testados praticamente prontos para ir. Os autores foram empregados por grandes hedge funds para assessorar e auxiliar nas estratégias de negociação sistematizadas e os conteúdos fornecem uma boa visão de como os profissionais abordam as questões associadas ao desenvolvimento e uso do sistema de negociação.
Eu sempre tento encontrar uma citação poderosa dos livros que eu li e o seguinte do prefácio dos livros também é abordado na contracapa: -
"Lembramos aos leitores e a nós mesmos que um comerciante nunca pode dizer que conseguiu sucesso, mas apenas que ele sobreviveu: o cisne negro está sempre ao virar da esquina.
Por favor, tenha sempre em mente o que o desenvolvedor dos sistemas aclamado Thomas Stridsman escreve:
"É apenas uma questão de quanto tempo você fica por perto. Se todos nos mantivermos o tempo suficiente, as probabilidades são que todos nós seremos eliminados mais cedo ou mais tarde. É só uma questão de tempo'
Nenhum conselho poderia ser mais apropriado para o nosso livro do que isso.
Emilio Tomisini e Urban Jaekle "
A única desvantagem para o livro que encontrei foi o uso e a referência ao código da TradeStation, que não é uma plataforma que uso pessoalmente para minha negociação.
Você pode comprar este e muitos outros livros relacionados à negociação na livraria Systems For Traders.
Sistemas de negociação: uma nova abordagem para o desenvolvimento de sistemas e otimização de portfólio por Emilio Tomasini e Urban Jaekle.
Uma das melhor introdução do design do sistema comercial para qualquer pessoa interessada no desenvolvimento e implantação do sistema de negociação. Cobriu todos os aspectos do design do sistema de negociação em linguagem relativamente compreensível para pessoas sem fundo de pesquisa científica. Modelos de troca de exemplo são fornecidos para discussão aberta. Altamente recomendado para não apenas os interessados em negociação sistemática, mas também comerciantes discricionários.
Informação do livro.
Sistemas de negociação: uma nova abordagem para o desenvolvimento do sistema e otimização de portfólio.
Escrito por Emilio Tomasini e Urban Jaekle.
Reveja.
A primeira parte do livro é um passo a passo do design do sistema comercial e # 8211; o que é, os componentes e os métodos de avaliação. O que separa este livro de outros é que ele levantou as perguntas certas e respondeu honestamente. Os autores fizeram um excelente trabalho ao explicar os conceitos claramente sem entrar em um tratamento estatístico demais, o que sempre é uma coisa boa.
Agora você deve saber que não é um livro que lhe dá um sistema de comércio do Santo Graal que imprime dinheiro tão rápido que você não acredita. É um manual prático que mostra às pessoas que é possível construir sistemas lucrativos robustos e funcionais desde que você tenha a expectativa adequada do que um modelo comercial pode fazer por você.
Segunda parte do foco do livro no desenvolvimento de um modelo de negociação que comercializa cabo (dólar americano britânico). É essencial um sistema de cruzamento médio móvel. Os autores, em seguida, mostram que, por uma avaliação adequada das características do comportamento da entrada do cabo, como você pode transformar esse conceito básico em um modelo razoavelmente performante. Este é essencialmente o quadro central de uma abordagem funcional para o design do sistema de negociação.
Ao ter o modelo de exemplo no lugar, eles continuam a explicar como outros fatores entram em jogo. Cada tópico nesta área possui seu próprio capítulo com conceitos e aplicativos demonstrados no modelo de exemplo.
A terceira parte do livro é um pouco curta, pois trata dos testes do sistema de portfólio. É apenas um toque do assunto, mas é necessário porque alguns bons modelos comerciais funcionam melhor em termos de portfólio.
Como um bônus, os autores incluíram modelos comerciais adicionais na seção do apêndice. Eu acho que você tem que jogar mais sistemas para convencer as pessoas que o livro vale o preço. Jokes de lado, os exemplos são ótimos exemplos de modelos comerciais.
Eu recomendo este livro para todos. Para comerciantes interessados em comprar modelos comerciais, este livro pode ajudá-los a se tornarem compradores informados. Os comerciantes que desejam desenvolver seus próprios modelos comerciais encontrarão a estrutura útil. E para comerciantes discricionários, é uma boa idéia conhecer os jogadores em toda a mesa.
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